(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210527855.4 (22)申请日 2022.05.16 (71)申请人 中国建设银行股份有限公司 地址 100033 北京市西城区金融大街25号 (72)发明人 邹沛江　 (74)专利代理 机构 北京集佳知识产权代理有限 公司 11227 专利代理师 秦晓君 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 10/04(2012.01) G06Q 40/02(2012.01) G06F 16/215(2019.01) (54)发明名称 一种压力测试宏观情景的指标确定方法及 装置 (57)摘要 本发明提供了一种压力测试宏观情景的指 标确定方法及装置， 从多种指标类型的宏观经济 指标历史数据中， 获取第一核心指标历史数据和 第一衍生指标历史数据并进行数据清洗， 以得到 第二核心指标历史数据和第二衍生指标历史数 据； 基于支出法GDP核算公式和第二核心指标历 史数据构建核心指标预测模型， 及结合第二核心 指标历史数据和第二衍生指标历史数据构建衍 生指标预测模型； 利用核心指标预测模型， 预测 得到用于构建压力测试宏观情景的核心指标预 测值； 将核心指标预测值输入衍生指标预测模 型， 预测得到用于构建压力测试宏观情景的衍生 指标预测值。 采用历史数据来确定压力测试宏观 情景的经济指标值， 以提高压力测试宏观情景的 测试结果的准确性。 权利要求书2页 说明书10页 附图2页 CN 114781918 A 2022.07.22 CN 114781918 A 1.一种压力测试宏观情景的指标确定方法， 其特 征在于， 所述方法包括： 从多种指标类型的宏观经济指标历史数据中， 获取第 一核心指标历史数据和第 一衍生 指标历史数据； 分别对所述第 一核心指标历史数据和所述第 一衍生指标历史数据进行数据清洗， 以得 到第二核心指标历史数据和第二 衍生指标历史数据； 基于支出法GDP核算公式和所述第二核心指标历史数据构建核心指标预测模型， 以及 结合所述第二核心指标历史数据和所述第二 衍生指标历史数据构建衍 生指标预测模型； 利用所述核心指标预测模型， 预测得到用于构建压力测试宏观情景的核心指标预测 值； 将所述核心指标预测值输入所述衍生指标预测模型， 以预测得到用于构建所述压力测 试宏观情景的衍 生指标预测值。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述核心指标预测模型包括： 基于支出法 GDP核算公式确定得到的GDP核算模 型， 基于所述第二核心指标历史数据中的特定核心指标 历史数据构建得到的自回归滑动平均ARMA模型。 3.根据权利要求2所述的方法， 其特征在于， 利用所述核心指标预测模型， 预测得到用 于构建压力测试宏观情景的核心指标 预测值， 包括： 利用所述ARMA模型， 预测得到用于构建压力测试宏观情景的基准情景下的第一特定核 心指标预测值； 利用预设的偏离值处理所述第 一特定核心指标预测值， 以得到用于构建所述压力测试 宏观情景的压力情景 下的第二特定核心指标 预测值； 将所述第一特定核心指标预测值输入所述GDP核算模型， 以预测得到用于构建所述压 力测试宏观情景的基准情景 下的第一GD P预测值； 将所述第二特定核心指标预测值输入所述GDP核算模型， 以预测得到用于构建所述压 力测试宏观情景的压力情景 下的第二GD P预测值。 4.根据权利要求3所述的方法， 其特征在于， 将所述核心指标预测值输入所述衍生指标 预测模型， 以预测得到用于构建所述压力测试宏观情景的衍 生指标预测值， 包括： 将所述第一特定核心指标预测值和所述第一GDP预测值输入所述衍生指标预测模型， 以预测得到用于构建所述压力测试宏观情景的基准情景 下的第一 衍生指标预测值； 将所述第二特定核心指标预测值和所述第二GDP预测值输入所述衍生指标预测模型， 以预测得到用于构建所述压力测试宏观情景的压力情景 下的第二 衍生指标预测值。 5.根据权利要求1 ‑4中任意所述的方法， 其特征在于， 所述衍生指标预测模型包括： 约 束向量自回归V AR模型。 6.一种压力测试宏观情景的指标确定装置， 其特 征在于， 所述装置包括： 获取单元， 用于从多种指标类型的宏观经济指标历史数据中， 获取第一核心指标历史 数据和第一 衍生指标历史数据； 数据清洗单元， 用于分别对所述第 一核心指标历史数据和所述第 一衍生指标历史数据 进行数据清洗， 以得到第二核心指标历史数据和第二 衍生指标历史数据； 构建单元， 用于基于支出法GDP核算公式和所述第二核心指标历史数据构建核心指标 预测模型， 以及结合所述第二核心指标历史数据和所述第二衍生指标历史数据构建衍生指权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 114781918 A 2标预测模型； 第一预测单元， 用于利用所述核心指标预测模型， 预测得到用于构建压力测试宏观情 景的核心指标 预测值； 第二预测单元， 用于将所述核心指标预测值输入所述衍生指标预测模型， 以预测得到 用于构建所述压力测试宏观情景的衍 生指标预测值。 7.根据权利要求6所述的装置， 其特征在于， 所述核心指标预测模型包括： 基于支出法 GDP核算公式确定得到的GDP核算模 型， 基于所述第二核心指标历史数据中的特定核心指标 历史数据构建得到的自回归滑动平均ARMA模型。 8.根据权利要求7 所述的装置， 其特 征在于， 所述第一预测单 元包括： 第一预测模块， 用于利用所述ARMA模型， 预测得到用于构建压力测试宏观情景的基准 情景下的第一特定核心指标 预测值； 处理模块， 用于利用预设的偏离值处理所述第一特定核心指标预测值， 以得到用于构 建所述压力测试宏观情景的压力情景 下的第二特定核心指标 预测值； 第二预测模块， 用于将所述第一特定核心指标预测值输入所述GDP核算模型， 以预测得 到用于构建所述压力测试宏观情景的基准情景 下的第一GD P预测值； 第三预测模块， 用于将所述第二特定核心指标预测值输入所述GDP核算模型， 以预测得 到用于构建所述压力测试宏观情景的压力情景 下的第二GD P预测值。 9.根据权利要求8所述的装置， 其特 征在于， 所述第二预测单 元包括： 第一预测模块， 用于将所述第一特定核心指标预测值和所述第一GDP预测值输入所述 衍生指标预测模型， 以预测得到用于构建所述压力测试宏观情景的基准情景下的第一衍生 指标预测值； 第二预测模块， 用于将所述第二特定核心指标预测值和所述第二GDP预测值输入所述 衍生指标预测模型， 以预测得到用于构建所述压力测试宏观情景的压力情景下的第二衍生 指标预测值。 10.根据权利要求6 ‑9中任意所述的装置， 其特征在于， 所述衍生指标预测模型包括： 约 束向量自回归V AR模型。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 114781918 A 3