(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210724449.7 (22)申请日 2022.06.24 (71)申请人 中国银行股份有限公司 地址 100818 北京市西城区复兴门内大街1 号 (72)发明人 朱江波　谭健　 (74)专利代理 机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 专利代理师 王天尧　王维宁 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) G06Q 20/40(2012.01) G06Q 10/06(2012.01) G06Q 10/10(2012.01) G06K 9/62(2022.01)G06N 20/00(2019.01) (54)发明名称 一种对公客户的贷款 风险控制方法及装置 (57)摘要 本发明提出了一种对公客户的贷款风险控 制方法及装置， 涉及金融数据处理技术领域， 该 方法包括： 获取银行的对公客户的交易数据、 对 公客户对应的对私客户的交易数据； 依据对公客 户对应的对私客户的交易数据， 对 银行的对公客 户进行聚类， 获得多个对公客户类别； 对于每个 对公客户类别， 依据该对公客户类别的对公客户 的交易数据及对公客户对应的对私客户的交易 数据， 确定该对公客户类别的潜在风险对公客 户； 对于每个对公客户类别， 依据该对公客户类 别的潜在风险对公客户， 对该对公客户类别的贷 款申请进行风险控制。 权利要求书5页 说明书11页 附图4页 CN 115205022 A 2022.10.18 CN 115205022 A 1.一种对公客户的贷款 风险控制方法， 其特 征在于， 包括： 获取银行的对公客户的交易数据、 对公客户对应的对私客户的交易数据； 依据对公客户对应的对私客户的交易数据， 对银行的对公客户进行聚类， 获得多个对 公客户类别； 对于每个对公客户类别， 依据 该对公客户类别的对公客户的交易数据及对公客户对应 的对私客户的交易数据， 确定该对公客户类别的潜在风险对公客户； 对于每个对公客户类别， 依据该对公客户类别的潜在风险对公客户， 对该对公客户类 别的贷款申请进行风险控制。 2.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 依据对公客户对应的对私客户的交易数据， 对银行的对公客户进行聚类， 获得多个对公客户类别， 包括： 构建对私客户空间及对私交易空间， 其中， 该对私客户空间的维度与对私客户类别一 一对应， 该对私交易空间的维度与对私交易类别一 一对应； 对于每个对公客户， 确定该对公客户对应的对私客户中各个对私客户类别对应的对私 客户数； 将该对公客户在对私客户空间的每个维度的坐标值， 确定为该对公客户对应的对 私客户中该维度对应的对私客户类别对应的对私客户数； 对于每个对公客户， 确定该对公客户对应的对私客户的交易数据中各个对私交易类别 的交易数量； 将该对公客户在对私交易空间的每个维度的坐标值， 确定为该对公客户对应 的对私客户的交易数据中该维度对应的对私交易类别的交易数量； 依据对公客户在对私客户空间的坐标值及在对私交易空间的坐标值， 对银行的对公客 户进行聚类， 获得多个对公客户类别。 3.如权利要求2所述的方法， 其特征在于， 依据对公客户在对私客户空间的坐标值及在 对私交易空间的坐标值， 对银 行的对公客户进行聚类， 获得多个对公客户类别， 包括： 确定第一对私函数， 其中， 该第一对私函数用于将任何两个对公客户的距离确定为该 两个对公客户在对私客户空间的坐标值的距离； 确定第二对私函数， 其中， 该第二对私函数用于将任何两个对公客户的距离确定为该 两个对公客户在对私交易空间的坐标值的距离； 依据第一对私函数， 对银 行的对公客户进行聚类， 获得多个对公客户集 合； 对于每个对公客户集合， 确定该对公客户集合中各个对公客户的风险等级； 将该对公 客户集合中各个风险等级对应的对公客户在该对公客户集合中的占比的最大值作为该对 公客户集 合对应的一 致指标； 循环执行以下3个步骤， 直到所有的对公客户集合满足条件s： 对应的一致指标大于设 定的一致阈值； 选取出不满足条件s的对公客户集 合； 依据第二对私函数， 对选取出的对公客户集合进行聚类， 用获得的多个新的对公客户 集合代替选取 出的对公客户集 合； 对于每一新的对公客户集合， 将该新的对公客户集合中各个风险等级对应的对公客户 在该新的对公客户集 合中的占比的最大值作为该新的对公客户集 合对应的一 致指标； 当所有的对公客户集 合都满足条件s时， 将每一对公客户集 合作为一对公客户类别。 4.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 对于每个对公客户类别， 依据该对公客户类权　利　要　求　书 1/5 页 2 CN 115205022 A 2别的对公客户的交易数据及 对公客户对应的对私客户的交易数据， 确定该对公客户类别的 潜在风险对公客户， 包括： 对于每个对公客户类别， 依据 该对公客户类别的对公客户的交易数据及对公客户对应 的对私客户的交易数据， 确定该对公客户类别的偏序， 其中， 该偏序用于确定该对公客户类 别的任何两个对公客户中对公客户A是否大于对公客户B； 依据该对公客户类别的偏序， 确定该对公客户类别的极值对公客户， 其中， 对于每个极 值对公客户， 在该对公客户类别中不存在除该极值对公客户之外的其他对公客户， 使得该 其他对公客户大于该极值对公客户； 依据该对公客户类别的极值对公客户， 确定该对公客户类别的潜在风险对公客户。 5.如权利要求4所述的方法， 其特征在于， 对于每个对公客户类别， 依据该对公客户类 别的对公客户的交易数据及 对公客户对应的对私客户的交易数据， 确定该对公客户类别的 偏序， 包括： 对于每个对公客户类别， 依据该对公客户类别的对公客户的交易数据， 确定每个对公 客户对应的业 务风险指标及不良率； 对于每个对公客户， 依据该对公客户对应的对私客户的交易数据， 确定该对公客户对 应的对私风险指标； 对于该对公客户类别的任何两个对公客户， 如果该两个对公客户的中对公客户A对应 的业务风险指标大于等于该两个对公客户的中对公客户B对应的业务风险指标， 且对公客 户A对应的不良率大于等于对公客户B对应的不良率， 且对公客户A对应的对私风险指标大 于等于对公客户B对应的对私风险指标， 则在该偏序中对公客户A大于对公客户B。 6.如权利要求4所述的方法， 其特征在于， 依据该对公客户类别的偏序， 确定该对公客 户类别的极值对公客户， 包括： 设置待确定对公集合及待比较对公集合， 将待确定对公集合及待比较对公集合初始化 为该对公客户类别的所有对公客户； 循环执行以下3个步骤， 直到待确定对公集 合为空： 从待确定对公集合中取出对应的业务风险指标最大的对公客户a， 并依据该对公客户 类别的偏序对该对公客户a与待比较对公集合中除该对公客户a之外的每一对公客户b进 行 比较； 如果对公客户b优于该对公客户a， 则将该对公客户a从待确定对公集合中删除； 如果该 对公客户a优于对公客户b， 则将对公客户b从待确定对公集合中删除， 并将对公客户b确定 为对公客户a的相对 对公客户； 如果依据 该对公客户类别的偏序确 认待比较对公集合中除该对公客户a之外的每一对 公客户都不优于对公客户a， 则将该对公客户a作为该对公客户类别的极值对公客户， 并且 将对公客户a从待确定对公集合中删除， 以及将对公客户a的所有相对对公客户从待比较对 公集合中删除。 7.如权利要求4所述的方法， 其特征在于， 依据该对公客户类别的极值对公客户， 确定 该对公客户类别的潜在风险对公客户， 包括： 将该对公客户类别的极值对公客户对应的业务风险指标的最小值作为第 一阈值， 将该 对公客户类别的极值对公客户对应的不良率的最小值作为第二阈值， 以及将该对公客户类权　利　要　求　书 2/5 页 3 CN 115205022 A 3